Mieszka i pracuje w Malakoff we Francji. W latach 60. studiowała w L’Ecole des Arts Décoratifs. Wydarzenia maja 1968 roku miały wpływ na początki jej działalności twórczej. Wczesne prace dotyczyły miejsca kobiety w społecznej hierarchii. Sięgając do estetyki i materiałów użytku codziennego przekraczała ramy tzw. „sztuki wysokiej”. W latach 70. rozgraniczyła życie Annette-artystki i Annette-kolekcjonerki dzieląc swoje niewielkie paryskie mieszkanie na dwie przestrzenie przeznaczone odpowiednio na działalności z obu dziedzin. Wówczas powstały serie Kolekcji gromadzących zdjęcia, wycinki z gazet i pamiątki z życia codziennego artystki. W następnych latach Messager wprowadziła do swojego języka wizualnego fotografię. Ważnym tematem jej prac było ciało. Serie Chimer i prace o estetyce wotywnej tworzyły czarnobiałe zdjęcia dłoni, nóg, twarzy, na których artystka rysowała i malowała. Możliwość zatrzymania chwili była według artystki cechą wspólna z techniką wypychania i preparowania zwierząt – w tej technice powstała seria prac Pensjonariusze, czy późniejsze Anonimy. W następnych latach jej instalacje stały się bardziej przestrzenne, teatralne w efekcie monumentalne. Pojawiły się mechanicznie poruszane elementy (jak w Przegubowebezprzegubowe, 2002), wprowadziła do swojego języka formalnego woale i ogromne wypychane formy. Jej charakterystyczny styl i język wizualny rozwijał się na przestrzeni ponad czterdziestu lat pracy twórczej. Swego rodzaju zwieńczeniem stała się instalacja Kasyno (2005) wyróżniona Złotym Lwem podczas 51. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji. Użyta wówczas płachta materiału, animowana za pomocą podmuchów powietrza, wzbogaciła język estetyczny Messager.